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展开全部这个是时间序列的吧，北美精算不会考到时间序列的，CFA level II 之后才会碰到。
Yule-walker 方程可以用来求AR(p)这类stationary的自相关（autocorrelation, autocovariance）之类的。反过来，如果已知数据可以用AR(p)模型，也可以用这个方程来算参数值（先算样本的自相关）
对，是时间序列的，主要是方程是以省略方式给出，其中的省略项似乎没有什么规律，让我非常苦恼！这个中精考么？
中精就不知道了，那个省略项其实特别有规律，每一行里，它的次数都是先递减然后递增，您可以稍微推算一下
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